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中基私募50指数最新表现来了!

2021年04月30日 00:05
来源: 中国基金报
编辑:亿博网址

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  一、市场回顾

  4月23日当周,国内A股震荡上涨,市场气氛较活跃,两市成交额在8000亿元附近,日化、医药、电气、白酒等板块涨幅居前,能源、船舶、建筑等行业跌幅有限,大市值白马股表现有所回升,证监会副主席方星海对外资的警告缓和了杀跌情绪,市场维稳的效果初显,有利于股票策略的盈利。股指基差方面,上周沪深300上证50和中证500的负基差先扩大后收敛,波动性较前期有所下降,最终维持在-0.2%至-0.3%左右,对股票中性策略的表现影响较小。

  美股三大股指进入高位横盘阶段,道琼斯指数表现略强,金融、房地产、医药等相关板块表现良好,前期涨幅较大的科技股小幅回升,中概股小幅反弹;港股无突出表现,恒生指数横盘震荡。美股市场开始横盘,以及港股市场波动率降低对投资涉及港、美股基业绩有较大影响。

  商品市场方面,原油在60美元关口附近调整,黄金稳步上涨。国内商品强劲上涨,工业品震荡上行,尤其是钢铁和能化产业链相关商品,农产品连续上涨,中高频量化类策略擅长在波动加剧、成交活跃的环境中盈利,中长线趋势策略也会得益于趋势性波动。

  二、指数走势

  中基优选私募基金50指数(以下简称“50指数”)在4月23日当周收于1740.78点,上涨2.36%,沪深300指数涨幅达3.41%。今年以来,中基优选私募基金50指数盈利1.64%,沪深300指数收益为负,达-1.46%,50指数获得约3.1%的超额收益。

  图1:2019年7月1日至2021年4月23日的指数走势

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  表1:近期指数变动情况

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  指标方面,50指数年化收益率在35%左右,两倍于沪深300指数年化收益率17.49%;风险方面,50指数的年化波动率为13.51%,显著低于沪深300指数的20.21%;风险收益比方面,50指数的夏普比率超过2.48,而沪深300指数仅有0.77。

  表2:2019年7月1日至2021年4月23日的指数相关指标

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  三、成份表现

  4月23日当周,50指数上涨2.36%,其中股票策略贡献了绝大部分收益,达2.08%,对冲策略贡献0.13%,CTA及衍生品策略贡献盈利0.15%。

  表3:分策略业绩贡献

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  上周三大类策略下的二级策略全部盈利,股票策略下的动态交易类策略表现最佳,其次为均衡成长风格和量化指增策略,对冲策略下股票多空和衍生品套利类策略表现突出,CTA及衍生品策略下宏观、基本面为依据的投资策略表现优异。

  表4:上周成份基金表现统计

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  上周50支成份基金中有48支基金净值上涨,股票策略全部盈利,对冲策略、CTA与衍生品策略的绝大多数成份基金盈利。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF546)

 
 
 
 

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